VPIN ב-בוט למסחר בקריפטו עם בינה מלאכותית

VPIN (הסתברות לסחר מבוסס מידע מסונכרן לפי נפח) הוא מדד שמודד את ההסתברות שסוחרים בעלי יתרון מידעי פועלים בשוק. פותח במקור לשווקים פיננסיים מסורתיים, אך הוכיח את עצמו גם בשווקי קריפטו הפועלים 24/7 עם תנודות נזילות משמעותיות. כאשר VPIN גבוה, הדבר מצביע על כך שסוחרים מוסדיים או בעלי מידע פנים סוחרים באופן פעיל, מה שמבשר על תנועת מחיר משמעותית קרבה.

VPIN מחלק את העסקאות לקבוצות שוות בנפח הנקראות "דליי נפח" (Volume Buckets). לכל דלי מחושב ההפרש (חוסר האיזון) בין נפח הקנייה לנפח המכירה, ולאחר מכן מחושב ממוצע על פני מספר מוגדר של דליים. מכיוון שהחישוב מבוסס נפח ולא זמן, הוא מתעדכן מהר יותר בתקופות מסחר אינטנסיבי ולאט יותר בתקופות שקטות. תכונה זו מאפשרת מדידה מדויקת שמתאימה לרמת הפעילות בפועל בשוק.

חוסר איזון בספר הפקודות (Order Book Imbalance) מודד את ההפרש בין כמות פקודות הקנייה לפקודות המכירה. כאשר צד ה-Bid (קנייה) עולה משמעותית על צד ה-Ask (מכירה), זה מעיד על לחץ קנייה חזק ועלייה צפויה במחיר. בשילוב עם VPIN, ניתן לנתח את השוק משני כיוונים: "מי" סוחר (VPIN) ו"איפה" יש לחץ (ספר הפקודות), מה שמניב סיגנלים מדויקים ואמינים יותר.

מנוע הנתונים של Cripton AI מחשב VPIN וחוסר איזון בספר הפקודות בזמן אמת ומשלב אותם בתהליך יצירת הסיגנלים. כאשר VPIN עולה בפתאומיות, רשות הסיכון מקטינה אוטומטית את גודל הפוזיציה או מעכבת כניסה לעסקאות חדשות. נתוני VPIN מוצגים בכרטיס המשטר השוקי (Market Regime Card) וברדאר הסיכונים, כך שהסוחר יכול לראות בכל עת את רמת ה"רעילות" של השוק באופן ויזואלי.